美國留學最佳專業(yè)之金融工程專業(yè)

　　金融專業(yè)相信是同學們比較熟悉也較常聽到的專業(yè)，而近年來，有一個跟金融相關(guān)的專業(yè)，也漸漸走入了同學們的視線，那就是金融工程專業(yè)。

　　金融工程專業(yè)的就業(yè)前景和高投資回報率，使這個專業(yè)成為美國近年來的熱門專業(yè)，既懂“金融”又懂IT的復合型人才已成為高端人才市場的“焦點”。在美國，持有金融工程碩士學位的人才在市場上炙手可熱，基本上全部被各大投資銀行、基金管理公司、保險公司、風險投資公司所聘用。

　　何為金融工程

　　金融工程(Financial Engineering)專業(yè)興起于20世紀90年代初，是綜合運用數(shù)學、統(tǒng)計學和計算機編程技術(shù)來解決金融問題的嶄新領(lǐng)域。

　　金融工程學是一門綜合性學科，融合了金融學、數(shù)學、計算機科學的交叉學科。它側(cè)重于衍生金融產(chǎn)品的定價和實際運用，最關(guān)心的是如何利用創(chuàng)新金融工具，來更有效地分配和再分配個體所面臨的形形色色的經(jīng)濟風險，以優(yōu)化它們的風險-收益特征。

　　較為具體而言，金融工程是在風險中性的假設條件下，某種金融證券資產(chǎn)的期望收益率擬合于無風險收益率;從而是趨向于一種風險厭惡型的投資型。

　　金融工程專業(yè)及課程設置

　　金融工程碩士不像其他學科一樣有具體分支，但不同的學校有不一樣的稱謂，如： M.S. in Financial Engineering，Master of Science in Mathematical Finance，Master of Science in Financial Mathematics，Master of Science in Computational Finance，Master of Science in Quantitative Finance;無論是金融工程、數(shù)理金融、金融數(shù)學、計算金融，定量金融，實質(zhì)是一樣的，即用數(shù)學、計算機工具建立金融市場模型，解決實際金融問題。

　　美國大部分的金融工程碩士，都是設置在數(shù)學系、工程學院下面，少量學校開設在商學院下，還有部分院校是聯(lián)合設置在商學院下，但主要的任課老師仍然是工學院和理學院的教授。

　　學制通常是1-2年，基于不同的學校，學制也略有不同;哥倫比亞大學的學制1-1.5年;芝加哥大學學制1.5年，普林斯頓學制2年。核心課程主要集中于數(shù)學、統(tǒng)計、金融模型、計算機編程，研究內(nèi)容包括衍生品定價，風險分析，金融模型，金融信息分析和一些高級的金融理論。

　　金融工程申請要求

　　金融工程喜歡定量背景好的學生，推薦同學們學過以下前提課程(各個學校的偏好不太一樣，給出的比較全面)：微積分、線性代數(shù)、概率論、數(shù)理統(tǒng)計、偏微分方程、實變函數(shù)、隨機過程、數(shù)值方法、C++編程、算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。

　　金融工程申請者最好有非常高的GPA，GRE/TOEFL成績，并且有金融方面偏重研究型的實習經(jīng)歷。例如通過建模的形式，研究分析并開發(fā)相關(guān)的金融衍生物或是研究和開發(fā)新的產(chǎn)品等，考慮券商，外匯，基金，保險等。

　　部分學校傾向、建議有一定的工作經(jīng)驗，對申請會有幫助。如：University of California--Berkeley 加州伯克利，平均3.5年; Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大學-平均1.3。

　　金融工程職業(yè)分析

　　金融工程師的職位主要集中于商業(yè)銀行、投資銀行、保險公司、證券公司、投資公司、基金公司等金融機構(gòu)，理財、風險投資公司風險分析及風險管理，負責衍生品定價模型的建立和應用、模型驗證、模型研究、程序開發(fā)和風險管理等。典型的職位有：

　　Research Analyst 研究分析師

　　Risk Quant Analyst 風險分析師

　　Pricing and Analytics Analyst 定價分析師

　　Investment Banking (Strategy)Analyst 投資分析師(戰(zhàn)略分析師)

　　Sales, Trading & Quantitative Analysis 銷售/定量分析師

　　Quant Strategist 股市戰(zhàn)略家

　　Risk Management Analyst 風險分析師

　　Business Analyst; Market Risk Analyst 商業(yè)分析師/市場風險分析師

　　Fixed Income Analyst固定收益分析員

　　Valuation and Risk Control Associate估值和風險控制指導

　　Market Risk Group Associate市場分析顧問

　　Global Financial Risk Management Analyst 金融風險管理分析員

　　Quantitative Risk Analyst 風險量化分析員

　　金融工程學校列舉

　　以下是開設金融工程碩士的美國院校(節(jié)選)

　　Princeton University 普林斯頓大學

　　Columbia University 哥倫比亞大學

　　Stanford University 斯坦佛大學

　　University of Chicago 芝加哥大學

　　Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院

　　Johns Hopkins University 約翰霍普斯金大學

　　Cornell University 康奈爾大學

　　University of California–Berkeley 加州大學伯克利分校

　　Carnegie Mellon University 卡內(nèi)基梅隆大學

　　University of California–Los Angeles 加州大學洛杉磯分校

　　University of Southern California 南加州大學

　　University of Michigan–Ann Arbor 密歇根大學安娜堡分校

　　Boston College 波士頓學院

　　New York University 紐約大學

　　以上學校中，不乏較難申請的高端名校，若同學們意向申請TOP30左右的學校，硬件條件最好滿足GPA3.5+，TOEFL105+，GRE327+。

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