2017美國(guó)留學(xué)最佳專業(yè)之金融工程專業(yè)

介紹，金融專業(yè)相信是同學(xué)們比較熟悉也較常聽到的專業(yè)，而近年來，有一個(gè)跟金融相關(guān)的專業(yè)，也漸漸走入了同學(xué)們的視線，那就是金融工程專業(yè)。

金融工程專業(yè)的就業(yè)前景和高投資回報(bào)率，使這個(gè)專業(yè)成為近年來的熱門專業(yè)，既懂“金融”又懂IT的復(fù)合型人才已成為高端人才市場(chǎng)的“焦點(diǎn)”。在美國(guó)，持有金融工程碩士學(xué)位的人才在市場(chǎng)上炙手可熱，基本上全部被各大投資銀行、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、風(fēng)險(xiǎn)投資公司所聘用。

何為金融工程

金融工程(Financial Engineering)專業(yè)興起于20世紀(jì)90年代初，是綜合運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)算機(jī)編程技術(shù)來解決金融問題的嶄新領(lǐng)域。

金融工程學(xué)是一門綜合性學(xué)科，融合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科。它側(cè)重于衍生金融產(chǎn)品的定價(jià)和實(shí)際運(yùn)用，最關(guān)心的是如何利用創(chuàng)新金融工具，來更有效地分配和再分配個(gè)體所面臨的形形色色的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，以優(yōu)化它們的風(fēng)險(xiǎn)-收益特征。

較為具體而言，金融工程是在風(fēng)險(xiǎn)中性的假設(shè)條件下，某種金融證券資產(chǎn)的期望收益率擬合于無風(fēng)險(xiǎn)收益率;從而是趨向于一種風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的投資型。

金融工程專業(yè)及課程設(shè)置

金融工程碩士不像其他學(xué)科一樣有具體分支，但不同的學(xué)校有不一樣的稱謂，如： M.S. in Financial Engineering，Master of Science in Mathematical Finance，Master of Science in Financial Mathematics，Master of Science in Computational Finance，Master of Science in Quantitative Finance;無論是金融工程、數(shù)理金融、金融數(shù)學(xué)、計(jì)算金融，定量金融，實(shí)質(zhì)是一樣的，即用數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)工具建立金融市場(chǎng)模型，解決實(shí)際金融問題。

美國(guó)大部分的金融工程碩士，都是設(shè)置在數(shù)學(xué)系、工程學(xué)院下面，少量學(xué)校開設(shè)在商學(xué)院下，還有部分院校是聯(lián)合設(shè)置在商學(xué)院下，但主要的任課老師仍然是工學(xué)院和理學(xué)院的教授。

學(xué)制通常是1-2年，基于不同的學(xué)校，學(xué)制也略有不同;的學(xué)制1-1.5年;學(xué)制1.5年，普林斯頓學(xué)制2年。核心課程主要集中于數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、金融模型、計(jì)算機(jī)編程，研究?jī)?nèi)容包括衍生品定價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析，金融模型，金融信息分析和一些高級(jí)的金融理論。

金融工程申請(qǐng)要求

金融工程喜歡定量背景好的學(xué)生，推薦同學(xué)們學(xué)過以下前提課程(各個(gè)學(xué)校的偏好不太一樣，給出的比較全面)：微積分、線性代數(shù)、概率論、數(shù)理統(tǒng)計(jì)、偏微分方程、實(shí)變函數(shù)、隨機(jī)過程、數(shù)值方法、C++編程、算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。

金融工程申請(qǐng)者最好有非常高的GPA，/TOEFL成績(jī)，并且有金融方面偏重研究型的實(shí)習(xí)經(jīng)歷。例如通過建模的形式，研究分析并開發(fā)相關(guān)的金融衍生物或是研究和開發(fā)新的產(chǎn)品等，考慮券商，外匯，基金，保險(xiǎn)等。

部分學(xué)校傾向、建議有一定的工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)申請(qǐng)會(huì)有幫助。如：University of California--Berkeley 加州伯克利，平均3.5年; Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大學(xué)-平均1.3。

金融工程職業(yè)分析

金融工程師的職位主要集中于商業(yè)銀行、投資銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、投資公司、基金公司等金融機(jī)構(gòu)，理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)投資公司風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)管理，負(fù)責(zé)衍生品定價(jià)模型的建立和應(yīng)用、模型驗(yàn)證、模型研究、程序開發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)管理等。典型的職位有：

Research Analyst 研究分析師

Risk Quant Analyst 風(fēng)險(xiǎn)分析師

Pricing and Analytics Analyst 定價(jià)分析師

Investment Banking (Strategy)Analyst 投資分析師(戰(zhàn)略分析師)

Sales, Trading Quantitative Analysis 銷售/定量分析師

Quant Strategist 股市戰(zhàn)略家

Risk Management Analyst 風(fēng)險(xiǎn)分析師

Business Analyst; Market Risk Analyst 商業(yè)分析師/市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析師

Fixed Income Analyst固定收益分析員

Valuation and Risk Control Associate估值和風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)

Market Risk Group Associate市場(chǎng)分析顧問

Global Financial Risk Management Analyst 金融風(fēng)險(xiǎn)管理分析員

Quantitative Risk Analyst 風(fēng)險(xiǎn)量化分析員

金融工程學(xué)校列舉

以下是開設(shè)金融工程碩士的美國(guó)院校(節(jié)選)

Princeton University

Columbia University 哥倫比亞大學(xué)

Stanford University 斯坦佛大學(xué)

University of Chicago 芝加哥大學(xué)

Massachusetts Institute of Technology

Johns Hopkins University 約翰霍普斯金大學(xué)

Cornell University

University of California–Berkeley

Carnegie Mellon University

University of California–Los Angeles

University of Southern California

University of Michigan–Ann Arbor 密歇根大學(xué)安娜堡分校

Boston College

New York University

以上學(xué)校中，不乏較難申請(qǐng)的高端名校，若同學(xué)們意向申請(qǐng)TOP30左右的學(xué)校，硬件條件最好滿足GPA3.5+，TOEFL105+，GRE327+。