美國第一熱門專業(yè)：美國金融工程專業(yè)申請指南

　　我們都知道最好的賺錢方式是錢生錢，這個歸于金融的一類，所以很多人都想從事這一行。金融工程專業(yè)是美國金融非常鼎盛時期新興的專業(yè)，有由于交叉專業(yè)很多，包含性強，申請留學的人士也變得越來越多。今天就讓我們好好談談這個金融碩士中專業(yè)性最強、贏在投行起跑線的學位!

　　我們知道，金融的永恒主題是流動，獲利和避險，凡是介入金融活動的經濟主體，追求的目標不外乎這三個。

　　而這三個目標往往是矛盾的，特別是獲利與避險，但它們之間又不完全像魚與熊掌不可兼得，絕對互相排斥，通過適當?shù)慕M合管理技術，可以在一定程度上得以兼顧。

　　追求這三個目標是一個無止境的過程，提高管理技術和藝術也是一個無止境的過程，進入工程化即金融工程階段，是過程中的一個重要里程碑。
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　　金融最早源起于經濟學，屬于經濟學的一個分支，但后來，隨著金融學的發(fā)展，逐漸發(fā)展成為一個獨立的學科。西方金融學宏觀上分為公司財務和投資學兩個方向。隨著時間的發(fā)展，金融學里面又出現(xiàn)了交叉學科，特別典型的就是金融工程學，F(xiàn)inancial Engineering。

　　所以金融工程作為一個新興的專業(yè)，是一門綜合了金融學、數(shù)學和計算機科學的交叉學科。將數(shù)理知識和計算機方法深入應用到金融行業(yè)的學科，以實現(xiàn)投資者預期經濟目的、增進金融市場效率和保持金融秩序穩(wěn)定的一項應用性的技術工程。
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　　其課程通常由大學的商學院、數(shù)學系和工程學院聯(lián)合授課，包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權、資產定價、資本預算、固定收益分析、利率模型、金融風險管理等課程。金融工程是近年竄起速度最快的科系，研究的范圍涵蓋計算機、財務、數(shù)學與統(tǒng)計四大領域。

　　由於這幾年金融環(huán)境快速的變化，與科技的進步，使市場國際化，企業(yè)的類別也越來越多元化。在這樣的環(huán)境下，市場需要更多種類的金融商品，作為投資的工具。面對這樣復雜的需求，設計一樣金融商品需要財務的概念、數(shù)學、統(tǒng)計的輔助，與財務的知識。

　　你想知道金融工程有多熱門嗎?

　　一句話告訴你：康奈爾大學13年的金融工程碩士的申請者就比12年整整多了一倍!

　　金融工程，或者金融數(shù)學/數(shù)量金融/計算金融等的具體的區(qū)別是啥：

　　金融工程會從應用數(shù)學、計算機科學、統(tǒng)計和經濟理論上借用方法。計算金融和數(shù)學金融都是金融工程的分支學科。

　　計算金融是在計算機科學中將數(shù)據和算法應用在金融建模中。

　　數(shù)學金融是金融理論數(shù)學的應用。

　　所以，學習金融工程，需要掌握金融工程學的基本理論和基本技術，學習與金融工程專業(yè)密切相關的金融學、會計學、管理學、法學等學科的基本知識。

　　從專業(yè)技能上，要掌握定性分析與定量分析方法，具有較強的金融分析、策劃能力和金融創(chuàng)新的能力。這就要求學習金融工程的同學們擁有扎實的數(shù)學、計量經濟學基礎，計算機應用能力，并且掌握基本的數(shù)學建模技巧和進行金融市場實證研究的技能。

　　金融工程申請要求

　　金融工程喜歡定量背景好的學生，推薦同學們學過以下前提課程(各個學校的偏好不太一樣，給出的比較全面)：微積分、線性代數(shù)、概率論、數(shù)理統(tǒng)計、偏微分方程、實變函數(shù)、隨機過程、數(shù)值方法、C++編程、算法與數(shù)據結構。金融工程申請者最好有非常高的GPA，GRE/TOEFL成績，并且有金融方面偏重研究型的實習經歷。例如通過建模的形式，研究分析并開發(fā)相關的金融衍生物或是研究和開發(fā)新的產品等，考慮券商，外匯，基金，保險等。部分學校傾向、建議有一定的工作經驗，對申請會有幫助。如：University of California--Berkeley 加州伯克利，平均3.5年; Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大學-平均1.3。

　　金融工程職業(yè)分析

　　金融工程師的職位主要集中于商業(yè)銀行、投資銀行、保險公司、證券公司、投資公司、基金公司等金融機構，理財、風險投資公司風險分析及風險管理，負責衍生品定價模型的建立和應用、模型驗證、模型研究、程序開發(fā)和風險管理等。典型的職位有：

　　Research Analyst

　　研究分析師

　　Risk Quant Analyst

　　風險分析師

　　Pricing and Analytics Analyst

　　定價分析師

　　Investment Banking (Strategy)Analyst

　　投資分析師(戰(zhàn)略分析師)

　　Sales, Trading & Quantitative Analysis

　　銷售/定量分析師

　　Quant Strategist

　　股市戰(zhàn)略家

　　Risk Management Analyst

　　風險分析師

　　Business Analyst; Market Risk Analyst

　　商業(yè)分析師/市場風險分析師

　　Fixed Income Analyst

　　固定收益分析員

　　Valuation and Risk Control Associate

　　估值和風險控制指導

　　Market Risk Group Associate

　　市場分析顧問

　　Global Financial Risk Management Analyst

　　金融風險管理分析員

　　Quantitative Risk Analyst

　　風險量化分析員

　　金融工程學校推薦(以下是部分開設金融工程碩士的美國院校)

　　Princeton University 普林斯頓大學

　　Columbia University 哥倫比亞大學

　　Stanford University 斯坦佛大學

　　University of Chicago 芝加哥大學

　　Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院

　　Johns Hopkins University 約翰霍普斯金大學

　　Cornell University 康奈爾大學

　　University of California–Berkeley 加州大學伯克利分校

　　Carnegie Mellon University 卡內基梅隆大學

　　University of California–Los Angeles 加州大學洛杉磯分校

　　University of Southern California 南加州大學

　　University of Michigan–Ann Arbor 密歇根大學安娜堡分校

　　Boston College 波士頓學院

　　New York University 紐約大學

　　PS：MFE 金融工程碩士(Master Of Financial Engineering)是專門培養(yǎng)高級金融人才的專項教育。金融工程碩士的課程全部集中于金融領域，申請金融工程碩士不強制要求有工作經驗，但是，申請金融工程碩士要求申請者在大學本科必須修過兩門課——微積分和統(tǒng)計，如果自身具備很強的數(shù)學分析能力，精通金融知識、熟練計算機編程的同學們，可以考慮一下這個專業(yè)。不太適合那些大學學文科的申請人。所以申請人沒有很強的數(shù)學功底的話，建議你考慮一下金融類的申請了。