美國(guó)金融分析專(zhuān)業(yè)詳解

金工其身
?
在國(guó)外，金融工程碩士名稱(chēng)上可以叫做：Financial Engineering, Financial Mathematics, Mathematical Finance, Quantitative Finance或者Computational Finance等。不過(guò)所學(xué)習(xí)課程和培養(yǎng)的方向基本相同，下面，我們統(tǒng)稱(chēng)為金融工程。
?
由于金融工程的課程橫跨了金融經(jīng)濟(jì)，數(shù)學(xué)，工程幾個(gè)方面的知識(shí)，通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課。目的在于解決實(shí)際中的問(wèn)題，金融工程開(kāi)設(shè)的program絕大部分為應(yīng)用型的碩士學(xué)制。應(yīng)用型預(yù)示著它的課程以授課形式為主，倡導(dǎo)學(xué)生實(shí)踐，時(shí)間在一到兩年。
?
金融和金融工程的區(qū)別
?
金融工程是高級(jí)的金融理論和知識(shí)，因此金融工程隸屬于金融學(xué)。
?
從培養(yǎng)的目的來(lái)看，金融學(xué)碩士著重培養(yǎng)具有處理銀行、證券、投資等方面業(yè)務(wù)的基本能力；熟悉國(guó)家有關(guān)金融的方針政策和法規(guī)，了解本學(xué)科的理論前沿和發(fā)展動(dòng)態(tài)的管理人員。而金融工程則培養(yǎng)具有數(shù)學(xué)，計(jì)算機(jī)和現(xiàn)代金融理論的技術(shù)人才。
?
從學(xué)習(xí)的對(duì)象來(lái)看，金融學(xué)更多的是以基礎(chǔ)變量如利率\匯率\貨幣供應(yīng)為學(xué)習(xí)對(duì)象，而金融工程主要依賴(lài)金融衍生工具,比如期貨期權(quán)\遠(yuǎn)期\互換等等。
?
就業(yè)方向
金融工程碩士主要在投資銀行工作，另外商業(yè)銀行、基金公司、保險(xiǎn)公司、會(huì)計(jì)公司、軟件公司、公司財(cái)務(wù)部門(mén)也是金融工程碩士謀職的地方。現(xiàn)在越來(lái)越多的政府管理部門(mén)（如財(cái)政部門(mén)）、能源公司（項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目分析）也參與到了爭(zhēng)奪金融工程碩士的行列中。
?
金融工程師被稱(chēng)為Quants（寬客），從事風(fēng)險(xiǎn)管理，優(yōu)化投資組合，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)金融產(chǎn)品，財(cái)務(wù)分析，銷(xiāo)售與交易等工作。Quants包括以下幾個(gè)類(lèi)型：
?
Desk quant 開(kāi)發(fā)直接被交易員使用的價(jià)格模型
Model validating quant 確定desk quant開(kāi)發(fā)的模型的正確性
Research quant 嘗試發(fā)明新的價(jià)格公式和模型
Quant developer 程序員，寫(xiě)代碼，或者調(diào)試其他人的大型系統(tǒng)
Statistical arbitrage quant 在數(shù)據(jù)中尋找自動(dòng)交易系統(tǒng)的模式 (就是套利系統(tǒng))
capital quant 建立銀行的信用和資本模型
Quant analyst 數(shù)量分析師
Software engineer Quant Strategies 量化策略軟件工程師
?
除了上述提到的工作外，金融工程專(zhuān)業(yè)的職位還可以是Forensic Accountant（法務(wù)會(huì)計(jì)師）、Supervisory General Engineer、Census Type Work（人口普查類(lèi)型工作）、General Trans Technician（一般反式技術(shù)員）、Supervisory Accountant（會(huì)計(jì)總監(jiān)）等。