加拿大金融工程專業(yè)詳談

金融工程(Financial Engineering)專業(yè)興起于20世紀(jì)90年代初，是綜合運用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和計算機(jī)編程技術(shù)來解決金融問題的嶄新領(lǐng)域。

　　雖然在名稱上有很大的變動，可稱作Financial Mathematics, Mathematical Finance, Quantitative Finance或者Computational Finance，但實際學(xué)習(xí)的內(nèi)容是相似的，主要包括數(shù)學(xué)、計算機(jī)編程、證券衍生物定價、風(fēng)險分析、金融模型、金融信息分析和一些高級的金融理論等。金融工程項目課程是極具職業(yè)導(dǎo)向的，目標(biāo)是培養(yǎng)具有相當(dāng)強(qiáng)的計算機(jī)和數(shù)學(xué)素質(zhì)，同時具有管理和商務(wù)技巧的專業(yè)人士，使他們可以在投資銀行、商業(yè)銀行、對沖基金、保險公司、公司財務(wù)部門等，從事證券金融衍生產(chǎn)品估價，投資組合管理，風(fēng)險管理和市場預(yù)測等工作。

　　金融工程專業(yè)的興起，以及它的高回報率，吸引了許多立志投身金融業(yè)的申請者。即使在全球金融危機(jī)的背景下，申請金融工程的人數(shù)還是在成倍地增長。雖然不斷地有學(xué)校開設(shè)金融工程的碩士課程，但是增長的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有申請人數(shù)增加的速度快。因此，金融工程的申請越來越激烈也是在所難免。
　　金融工程專業(yè)主要是用計算機(jī)來實現(xiàn)數(shù)學(xué)模型，從而解決金融相關(guān)的問題。所以，金融工程不同于MBA和MSP，它主要是培養(yǎng)金融界的技術(shù)工作者，也稱作金融工程師——Quant。Quant 的職位主要集中在投資銀行、對沖基金、商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)的主要工作根據(jù)職位也有很大區(qū)別，比較有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分別負(fù)責(zé)衍生品定價模型的建立和應(yīng)用、模型驗證、模型研究、程序開發(fā)和風(fēng)險管理。總體來說工作相對辛苦，收入比其他行業(yè)高很多。以Quant Developer為例，雖然實際工作和其他行業(yè)的程序員沒有本質(zhì)區(qū)別，但不僅收入高，而且很容易找到工作。
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　　就現(xiàn)在來說，金融工程專業(yè)在中國的就業(yè)主要在以下幾個領(lǐng)域：
　　基金公司：基金公司現(xiàn)在非常需要能做基金績效評估、風(fēng)險控制、資產(chǎn)配置的人才。
　　證券公司：證券公司現(xiàn)在正處在一個艱難的時期，同時也在通過集合理財產(chǎn)品設(shè)計等尋求生存的機(jī)會?！　°y行：最傳統(tǒng)的銀行也在起著微妙的變化?，F(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風(fēng)險管理模型，急需這方面的人才，可是，由于銀行用人制度比較僵化，真正有水平的人未必能進(jìn)去做這個事情。銀行內(nèi)部的另外一個重要部門——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場操作，是未來固定收益證券這一塊的主力，同時也是未來大有發(fā)展空間的公司債券市場、抵押支持債券這些金融工程產(chǎn)品的設(shè)計主力。
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　　加拿大金融工程核心課程
　　微積分;統(tǒng)計學(xué);金融;微觀經(jīng)濟(jì)學(xué);宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué);金融會計;金融經(jīng)濟(jì)學(xué);高等數(shù)學(xué);財務(wù)會計;計算金融;精算數(shù)學(xué);數(shù)學(xué)建模。

?????? 加拿大金融工程專業(yè)申請
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　　對于專門的金融學(xué)位，申請難度總體偏高，除了雅思成績，一般還需要提供GMAT成績作為參考，排名較高的學(xué)校比如多倫多大學(xué)這樣的學(xué)校通常錄取的平均GMAT成績都在600多分以上，而有些學(xué)校則要求雅思達(dá)到7.0，比如西蒙菲莎大學(xué)。而想勞里艾大學(xué)的帶薪實習(xí)項目錄取的名額比較少，所以競爭是很激烈的。還有的學(xué)校可能會要求進(jìn)行面試或者需要相關(guān)的工作經(jīng)驗作為參考。
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　　加拿大金融工程大學(xué)前學(xué)術(shù)準(zhǔn)備
　　此類專業(yè)一般開設(shè)在研究生階段，申請者往往需要很強(qiáng)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，如統(tǒng)計學(xué)、線性代數(shù)、概率、數(shù)學(xué)建模等等，此外對于編程能力的要求也比較高。
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　　加拿大金融工程研究與升學(xué)方向
　　往往集中在金融產(chǎn)品的數(shù)學(xué)建模、金融工具開發(fā)等少數(shù)幾個領(lǐng)域。
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　　加拿大金融工程常見職業(yè)
　　會計師 精算師 審計師 財務(wù)規(guī)劃師 銀行職員 風(fēng)險投資家 交易員外匯交易員 預(yù)算分析師 信貸員 運籌分析 數(shù)學(xué)家 金融分析師 統(tǒng)計學(xué)家
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　　加拿大金融工程近似專業(yè)
　　精算科學(xué) 保險 金融工具和市場 金融工程
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　　加拿大大學(xué)金融工程專業(yè)排名
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　　加拿大開設(shè)金融碩士學(xué)位的學(xué)校并不是很多，這幾個學(xué)校的金融專業(yè)也會跟經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)相結(jié)合開設(shè)，比如多倫多大學(xué)，就有金融經(jīng)濟(jì)和數(shù)學(xué)金融的課程，也有學(xué)校的金融課程分成帶薪實習(xí)和非帶薪實習(xí)的，比如勞里艾大學(xué)。還有很多學(xué)校的金融課程其實是歸類在MBA下面，不是獨立一個學(xué)位的。
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　　1 阿爾伯塔大學(xué)University of Alberta
　　2 英屬哥倫比亞大學(xué)The University of British Columbia
　　3 西蒙菲莎大學(xué)Simon Fraser University
　　4 康考迪亞大學(xué)Concordia University
　　5 約克大學(xué)York University
　　6 西安大略大學(xué)The University of Western Ontario
　　7 渥太華大學(xué)University of Ottawa
　　8 皇后大學(xué)Queen's University
　　9 多倫多大學(xué)University of Toronto
　　10 阿卡迪亞大學(xué)Acadia University


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